天天热讯:中资银行要进一步提升风险管理能力

□Heena Chakravorti

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中国的银行系统是全球最大的银行系统之一。作为中国和全球金融经济的重要组成部分，中资银行是维护金融体系稳定和健康发展的重要力量。风险管理一直是中资银行关注的重点领域，中资银行着眼于实施更加严格的风险管理政策和流程，提升风险监控能力，并加大对于风险管理技术和风险治理结构的投入。

今年2月，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）出台，标志着巴塞尔协议Ⅲ在中国将正式落地。巴塞尔协议Ⅲ是巴塞尔银行监管委员会在金融危机后推出的最为重要的金融改革议程之一。作为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分，《市场风险最低资本要求》（以下简称“FRTB”）重新修订了市场风险整体监管框架，调整了交易账簿和银行账簿的边界定义与流程要求，更新了市场风险资本计量方法论体系。

疫情迫使世界各地的监管机构推迟FRTB的最终实施日期，这给了银行机构更多的时间和更大的灵活性来重新确定优先事项和分配资源。目前，中资银行的FRTB实施工作正在按部就班地有序开展。根据一份由领先咨询机构针对内地银行开展的市场调研结果，超过八成的调研对象已经或者预计能够在规定时间及所分配资源内完成FRTB实施。

中国拟出台措施与巴塞尔协议条款大致相同，但也存在一些差异。例如，中国的新规对于不同规模的银行的资本实行差异化管理，并包含了信用风险内部评级体系应用、银行账簿和交易账簿的划分和转换等方面的细节。与其他市场一样，中国的本地化规则旨在提供一个框架，既确保本地银行安全稳健运营，同时也可以应对该地区或国家的特定风险和情况。这一改革是中国银行业持续健康发展的需要，将有助于提高银行自身风险管理和资源配置效率，营造高效稳定的金融环境。

本地化中国FRTB规则为银行资本要求设定了新的指引。虽然银行需要投入更多资源来全面实施这些规则，但这将是银行进一步提升风险管理能力的重要机遇，对于维护中国和全球银行体系的稳定非常重要。

FRTB在中国的落地无疑对银行提出更高的风险管理要求。收集高质量和全面的数据是银行FRTB合规的必要工作。FRTB工作流程中要求数据的高度一致性，为银行带来了管理和运营方面的挑战，银行对于FRTB合规所需数据数量和种类有很高的要求。特别是对于头部商业银行来说，他们的交易量极为庞大，对于本币或外币数据的需求都相较从前有所增加。FRTB压力测试则要求银行获取历史数据，这也增大了实施的困难。

银行需要同时从内部和外部获取数据。对于内部数据，数据治理和数据质量管理是考量的关键因素。 银行应建立健全的数据治理和质量控制框架，确保数据的质量、准确性、完整性和一致性。因此，银行需要制定和完善数据管理的规章制度和程序，分配数据所有权以及定义数据质量标准。在收集外部数据源时，银行需要考虑数据的覆盖面、质量和与内部系统的兼容性。银行需要建立一整套数据战略，不仅有助于FRTB合规的实施，也会有益于交易、风险管理和后台运营等多个方面。很多银行在运用内部数据和计算系统的同时，选择与第三方供应商合作，以获取最优的解决方案。

此外，多项新法规的实施将会以多种方式影响银行的日常运营和风险管理实践。例如，银行理财产品向净值管理的转变，需要银行在很大程度上调整合规做法，加强实时估值的透明度以更好地了解其理财产品的风险状况，更准确地评估与理财产品相关的风险敞口，以及落实更加动态的风险管理。

近几年来，随着内外部环境和市场竞争格局的变化，数字化转型已经成为许多中资银行的工作重点。中资银行正加速布局金融科技，通过与全球领先的金融科技公司建立深度合作，扩大引入数字化技术和解决方案以提升自身竞争力。

FRTB等监管规则的出台，催生了银行对交易流程自动化的更高需求。新的数据和自动化工具使得银行能够加快流程，以更快捷、结构化的格式记录信息，并解决与监管报告、合规或交易重构等相关难题。但这一切的基础在于必须要有高质量的数据。

数字化的金融市场和交易需要更强大的技术堆栈和平台。银行在数字化转型过程中，应用新一代协作工具提升交易员的决策能力，并使其能够更加专注于创新和创造更高价值。未来，我们将看到更先进的数据分析、机器学习、数据科学和可视化技术发挥作用，数据将以不同方式展示、使用和分析。

大多数国内银行目前主要关注的是工作流程自动化，而一些领先机构已经看到并开始采取行动实现数字化转型。当前是一个充满不确定性的时期，包括疫情后的影响、高通胀和地缘政治不稳定都增加了市场的复杂程度。数字化和及时的决策对于银行的风险管理至关重要，机构如果能够把握好数字化机遇，就能更好地积累竞争优势，为未来的增长打下坚实的基础。

彭博为助力银行应对FRTB实施中的诸多挑战设计推出了相应的数据和系统解决方案。2023年在FRTB本地监管落地要求推出后，彭博对中国的FRTB数据根据《征求意见稿》做出了迅速调整。未来彭博将持续与中资银行机构合作，为FRTB的顺利实施，为达成监管合规和优化资本两个目标，提供有力的支持。

（作者系彭博亚太区企业数据主管）

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