观天下！银行数字化风控提上日程

□本报记者 苏洁

日前，银保监会、人民银行接连发布《商业银行金融资产风险分类办法》（以下简称“风险分类办法”）和《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称“资本管理办法”）。业内人士认为，这两项重要监管制度将推动商业银行数据治理和风险管理能力再上新台阶。

愈加注重数据治理

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“上述两项政策发布后，就有银行来咨询风险管理系统搭建相关事宜。”某科技企业部门负责人表示。

从风险管理层面来看，风险分类办法正式推出和资本管理办法开始征求意见，将给商业银行带来不同程度的挑战与变革。两个文件均将有效提升商业银行抵御风险的能力，其中，资本管理办法进一步加强了监管机构对于第二支柱全面风险管理与内部资本充足评估程序的重视程度，并提出了新的要求。

资本管理办法特别提到操作风险方面，须建立健全损失数据收集标准、规则和流程。

索信达控股CEO石班超认为，这两项重要文件都涉及一个重要关键词：银行风险管理，这将有助于推动银行进一步提升风控水平，重视数据治理工作。因此，商业银行要加强数据治理能力、提升数据质量、优化数据管理机制，并提高金融科技在相关业务中的应用与发展，比如人工智能、机器学习模型、数据分析等。

“在风险管理、反欺诈、反洗钱等过程中，基础数据的管理和治理非常重要，但这也是很多商业银行面临的难题，尤其是数据体量大的大型银行，以及数字化基础薄弱的中小银行，通常存在着数据质量、数据标准化等各方面的问题。银行风险管理涉及的数据量庞大、场景复杂，面对的监管要求也更加严格。数据管理工作对银行风险管理的效率、合规、准确性都有着举足轻重的作用，银行机构需要建立一套精准、专业的数据管理系统。”石班超指出。

此外，资本管理办法强调主要类别风险之外的其他风险，包括国别风险、信息科技风险、洗钱风险、气候相关风险。同盾科技数字金融部专家表示，银行要充分把握资管业务本质和市场环境变化，完善原有风险管理模式，以量化为手段，通过不同业务模型计量不同策略、不同偏好业务风险，实现实时、精准、前瞻地识别、计量、监测风险，确保风险可知，风险水平可控。上述两项政策背景下，无论是信贷业务风险管理，还是反欺诈、反洗钱等业务，都更加依赖于数据和科技的能力。

推动风险管理数字化升级

事实上，过去几年里部分大型银行已在风险管理系统建设与数据治理的过程中不断探索，风险管理系统数字化升级也已启动。对商业银行而言，虽然资本管理办法细化了部分风险暴露，实则对数据治理、客户统一管理、风险管理系统改造提出了更高要求。

“大力提升数字化风控管理能力除了有效降低合规风险之外，更重要的还是为银行资产质量保驾护航。未来，在两项重量级政策的推动下，商业银行的数字化风控能力将变得愈发重要。”同盾科技数字金融部专家强调。

“未来银行建设的数据管理系统，应该能够解决以下问题：共有哪些信息和数据，数据的准确定义是什么，数据是如何分布的、存储在什么位置，该数据是不是源头数据，数据会传递到哪些系统、加工成哪些报表，哪些数据创造的业务价值更大。”石班超认为，在银行机构数据治理方面，要建设严格的贯穿事前、事中、事后的一站式数据管控支持能力，包括事前防患（机制、标准、规范等）、事中控制（数据开发过程、业务执行过程）、事后查纠（问题跟踪处理）的一站式数据治理能力。并建立标准化的数据资产型集市，监管数据资产集市应基于监管需求设计数据架构，遵循相关标准、规范、指标口径，以监管业务术语命名模型。

关键词： 风险管理 商业银行 资本管理